期货初始保证金分配比例

企业新闻 | 2021-03-21
本文摘要:期货交易原始保证金分配比例期货交易原始保证金分配比例 反过来对冲套利:卖出期货交易,购买现货交易,小于保证金比例a,假如股指期货合约左右波动为 ( -b),大家务必充分考虑股指期货合约狂跌情况下所应对的增加保证金风险性,原始保证金分配比例理应为 a b ab 事例:小于保证金比例20%,期货价格为一百万,假如以小于20%比例分配保证金,那麼保证金账户有20万,假如合同涨价20%,投资者损害20万,保证金账户为零,应对保证金匮乏风险性。

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期货交易原始保证金分配比例期货交易原始保证金分配比例 反过来对冲套利:卖出期货交易,购买现货交易,小于保证金比例a,假如股指期货合约左右波动为 ( -b),大家务必充分考虑股指期货合约狂跌情况下所应对的增加保证金风险性,原始保证金分配比例理应为 a b ab 事例:小于保证金比例20%,期货价格为一百万,假如以小于20%比例分配保证金,那麼保证金账户有20万,假如合同涨价20%,投资者损害20万,保证金账户为零,应对保证金匮乏风险性。假如以a b ab的比例分配,也就是 20% 20% 20%*20%=44%的比例分配。保证金账户44万,假如期货价格下挫20%,保证金损害20万,保证金账户账户余额为 24万=(100*(1 b)a=100*120%*20%=24万),大家保证金账户的账户余额依然符合小于保证金比例20% 偏位对冲套利:购买期货交易,卖出期货交易,某种意义假如期货价格狂跌,大家也应对保证金损害的亏本,在偏位对冲套利中,原始保证金分配比例为 a b-ab。

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事例:期货价格一百万,小于保证金20%,以a b-ab的比例分配保证金,20% 20%-4%=36% ,保证金账户36万,假如价钱狂跌20%,保证金损害100*20%=20万,账户余额15万(100*(1-20%)20%)=15万)依然是期货价格的 20%,避免 了保证金匮乏风险性。这儿比例是最安全系数,激进派的分配比例,在实际作业者中,涉及到资产使用率的难题,无需苛刻依照这一比例分配,可是可参考此比例,分配持仓,空出出有一定的保证金,来应对价钱波动带来的保证金匮乏风险性。

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